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碳交易對銀行信用風險的壓力測試

2020-10-7 11:30 來源: 清華金融評論

測算壓力指標對銀行信用風險的影響


　　一是計算企業(yè)營業(yè)成本的增加。根據(jù)企業(yè)主營業(yè)務收入和上網(wǎng)電價推算出一年內(nèi)的發(fā)電量，然后根據(jù)不同機組計算出企業(yè)在壓力情景下每度電所增加的成本，計算出企業(yè)主營業(yè)務成本的增加金額。

　　二是更新企業(yè)財務報表。根據(jù)主營業(yè)務成本變化的金額，按照財務報表的鉤稽關系以及基本處理規(guī)范，計算出利潤表和資產(chǎn)負債表的主要指標。

　　三是代入客戶評級模型。評價模型由定量和定性評價兩部分構成。定量評價指標包括規(guī)模、償債能力、杠桿比率、流動性、盈利性、運營能力、發(fā)展能力七個方面。從審慎角度出發(fā)，假設定性評價得分與定量評價得分同比例下降。同時，對于壓力情景下營業(yè)成本下降的客戶，信用等級保持不變。

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