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碳指數(shù)數(shù)學(xué)模型之Aroon Aroon被廣泛應(yīng)用于期貨市場(chǎng)

2016-2-29 22:03 來(lái)源: 華能

作為非參數(shù)統(tǒng)計(jì)法的一種，Aroon被廣泛應(yīng)用于期貨市場(chǎng)，其原理是通過(guò)尋找過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格頂點(diǎn)、底部出現(xiàn)的位置預(yù)判市場(chǎng)行情。具體計(jì)算公式如下：

Aroon_up=H/n

Aroon_down=L/n

n：測(cè)試區(qū)間天數(shù)，一般為過(guò)去5個(gè)交易日

H：測(cè)試區(qū)間內(nèi)最高價(jià)距離當(dāng)日的天數(shù)

L：測(cè)試區(qū)間內(nèi)最低價(jià)距離當(dāng)日的天數(shù)

例：若過(guò)去5個(gè)交易日收盤價(jià)格為24、23、25、26、24.5，則n=5，H=2（2天前出現(xiàn)最高價(jià)），L=4（4天前出現(xiàn)最低價(jià)）

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